Definite Quantitative Fund
本基金的投資目標是透過專有演算法模型捕捉股票短期價格走勢來實現超額收益(alpha),同時確保投資多元化並嚴格控制風險敞口和回撤。
本基金將採取絕對收益導向、市場中立的策略。該基金將採用人工智慧演算法來檢測股票價格與其內在價值之間的短期偏差。根據嚴格的風險控制指標產生訊號並執行交易,以達到模型建議的最佳位置,從而實現超額回報(alpha)。
本基金將主要投資股票、股票互換和其他衍生性商品以實現其投資目標。本基金可投資於韓國、台灣、日本、香港、中國及其他地區或國家的證券交易所上市的股票。在實施市場中立策略時,本基金將採取嚴格的控制措施,將基金的淨市場風險敞口降至最低。
酈先生畢業於復旦大學經濟學學士學位,後於芝加哥大學獲得金融數學碩士學位。
酈先生曾任職於洛書投資量化研究部、中信里昂證券股票衍生品部、巴克萊資本高頻交易團隊。
他在量化研究和交易方面擁有超過6年的經驗。擁有亞太地區10多個國家及地區的市場研究及高頻交易系統整合經驗。